Temps d'arrêt \(T\)
Variable aléatoire \(T\) à valeur dans \({\Bbb N}\cup\{+\infty\}\) tel que les événements \(\{T=n\}\) ne dépend que des valeurs prises par \(X_0,\dots,X_n\).
- exemples : le Temps de premier passage \(H^{\{i\} }\) dans \(\{i\}\)
- propriété importante : si \(T\lt +\infty\) est un temps d'arrêt et \(X_T=i\), alors \((X_{T+n})_{n\in\Bbb N}\) est une Chaîne de Markov de matrice de transition \(M\), de distribution initiale \(\delta_{\{i\} }\) et est indépendante de \(X_0,\dots,X_{T-1}\)
